Moyennes mobiles: Comment les utiliser Certaines des fonctions principales d'une moyenne mobile sont d'identifier les tendances et les renversements. Mesurer la force d'une dynamique d'actifs et déterminer les zones potentielles où un actif trouvera un soutien ou une résistance. Dans cette section, nous allons montrer comment différentes périodes peuvent contrôler l'élan et comment les moyennes mobiles peuvent être bénéfiques dans le réglage des pertes d'arrêt. En outre, nous allons aborder certaines des capacités et des limites de moyennes mobiles que l'on devrait considérer lors de leur utilisation dans le cadre d'une routine de négociation. Tendance Identifier les tendances est l'une des principales fonctions des moyennes mobiles, qui sont utilisés par la plupart des commerçants qui cherchent à faire de la tendance de leur ami. Les moyennes mobiles sont des indicateurs en retard. Ce qui signifie qu'ils ne prédisent pas les nouvelles tendances, mais confirment les tendances une fois qu'elles ont été établies. Comme vous pouvez le voir dans la figure 1, un stock est réputé être dans une tendance haussière lorsque le prix est au-dessus d'une moyenne mobile et la moyenne est en pente vers le haut. À l'inverse, un trader utilisera un prix inférieur à une moyenne en baisse pour confirmer une tendance à la baisse. Beaucoup de commerçants considéreront seulement tenir une position longue dans un actif quand le prix se négocie au-dessus d'une moyenne mobile. Cette règle simple peut aider à s'assurer que la tendance fonctionne dans la faveur des commerçants. Momentum De nombreux commerçants débutants se demandent comment il est possible de mesurer l'élan et comment les moyennes mobiles peuvent être utilisés pour faire face à un tel exploit. La réponse simple est de prêter une attention particulière aux périodes de temps utilisées pour créer la moyenne, car chaque période de temps peut fournir des informations précieuses sur les différents types de momentum. En général, l'élan à court terme peut être mesuré en examinant les moyennes mobiles qui mettent l'accent sur des périodes de 20 jours ou moins. Le fait de considérer les moyennes mobiles qui sont créées avec une période de 20 à 100 jours est généralement considéré comme une bonne mesure du momentum à moyen terme. Enfin, toute moyenne mobile qui utilise 100 jours ou plus dans le calcul peut être utilisée comme une mesure de momentum à long terme. Le bon sens devrait vous dire qu'une moyenne mobile de 15 jours est une mesure plus appropriée de momentum à court terme qu'une moyenne mobile de 200 jours. L'une des meilleures méthodes pour déterminer la force et la direction d'un momentum d'actifs est de placer trois moyennes mobiles sur un graphique et ensuite de prêter une attention particulière à la façon dont ils s'empiler par rapport à l'autre. Les trois moyennes mobiles qui sont généralement utilisées ont des délais variables pour tenter de représenter des mouvements de prix à court, moyen et long terme. Dans la figure 2, on observe une forte dynamique ascendante lorsque les moyennes à court terme sont situées au-dessus des moyennes à plus long terme et que les deux moyennes sont divergentes. Inversement, lorsque les moyennes à court terme sont situées en deçà des moyennes à plus long terme, l'élan est dans la direction descendante. Soutien Une autre utilisation courante des moyennes mobiles est de déterminer le soutien potentiel des prix. Il ne faut pas beaucoup d'expérience en ce qui concerne les moyennes mobiles pour constater que la baisse du prix d'un actif s'arrête souvent et renverse la direction au même niveau qu'une moyenne importante. Par exemple, à la figure 3, vous pouvez voir que la moyenne mobile de 200 jours a été en mesure de soutenir le prix du stock après sa chute de son haut près de 32. Beaucoup de commerçants anticiperont un rebond sur les moyennes mobiles majeures et utiliseront d'autres Des indicateurs techniques comme confirmation du déménagement prévu. Résistance Une fois que le prix d'un actif tombe en dessous d'un niveau de soutien influent, comme la moyenne mobile de 200 jours, il n'est pas rare de voir l'acte moyen comme une barrière forte qui empêche les investisseurs de pousser le prix au-dessus de cette moyenne. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, cette résistance est souvent utilisée par les commerçants comme un signe de prendre des bénéfices ou de fermer toutes les positions longues existantes. Beaucoup de vendeurs à découvert utiliseront également ces moyennes comme des points d'entrée parce que le prix rebondit souvent outre de la résistance et continue son mouvement plus bas. Si vous êtes un investisseur qui détient une position longue dans un actif qui se négocie sous les moyennes mobiles majeures, il peut être dans votre intérêt de regarder ces niveaux de près, car ils peuvent grandement affecter la valeur de votre investissement. Stop-Losses Les caractéristiques de support et de résistance des moyennes mobiles en font un excellent outil pour gérer les risques. La capacité des moyennes mobiles à identifier des endroits stratégiques pour définir des ordres stop-loss permet aux commerçants de couper les positions perdantes avant qu'ils puissent grandir plus. Comme vous pouvez le voir sur la Figure 5, les commerçants qui détiennent une position longue dans un stock et fixent leurs ordres stop-loss en dessous des moyennes influentes peuvent se sauver beaucoup d'argent. L'utilisation de moyennes mobiles pour définir des ordres stop-loss est la clé de toute stratégie commerciale réussie. Est-ce que n'importe qui sait d'un ea que je peux employer pour garder ma valeur de perte d'arrêt la même que ma par exemple 21sma. Je pense que ce serait une certaine valeur en laissant les bénéfices fonctionner. Aussi peut-être serait-il judicieux d'avoir des décalages réglables pour différents niveaux de profit, par exemple Tp 1 sma 21 valeur, Tp 2 Sma valeurs -. Pips pour positions longues et. Pips pour les positions courtes. Si vous avez besoin de plus d'informations s'il vous plaît répondre. Inscrit en septembre 2009 Statut: Faire du code tout en faisant Pips 1,631 Posts Je suis encore tester la dernière partie. La première partie fonctionne, mais ce n'est pas ce que les gens veulent. Avec un peu d'effort manuel, vous pouvez fermer des ordres partiels à différents niveaux MA, mais je n'ai pas l'intention de construire que dans l'EA à moins que l'argent sérieux est offert. ExitPoint introduit Nouveau quotMoving Moyenne Trailing Stopsquot Et quotBeat the Marketquot Sell Alert Strategies Posted on 18 mai 2012 ExitPoint est heureuse d'annoncer la sortie de deux nouveaux paramètres innovants de stratégie de vente d'alertes pour compléter un large éventail de stratégies de vente d'alerte disponibles pour les abonnés ExitPoint. Vous trouverez ci-dessous les descriptions de nos nouvelles stratégies Trailing Stop et Beat the Market. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers, ExitPoint est un outil de gestion de portefeuille et de gestion de portefeuille qui vous aide à déterminer quand tirer le déclencheur de vente et à éviter de redonner des gains ou d'encourir de grosses pertes en raison d'inattention ou d'émotion. Investopedia (investitopedia) décrit le processus de réflexion derrière les arrêts à la traîne comme suit: Dans toutes les formes d'investissement à long terme et de négociation à court terme, décider du moment approprié pour quitter un poste est tout aussi important que de déterminer le meilleur moment pour Entrez dans votre position. L'achat (ou la vente, dans le cas d'une position courte) est une action relativement moins émotionnelle que la vente (ou l'achat, dans le cas d'une position courte). Quand vient le temps de sortir de la position de vos profits sont vous regardant directement dans le visage, mais peut-être vous êtes tenté de monter la marée un peu plus longtemps, ou dans le cas impensable de pertes de papier, votre cœur vous dit de tenir serré, d'attendre Jusqu'à ce que vos pertes inverse. Mais ces réponses émotionnelles ne sont guère le meilleur moyen de faire vos décisions de vente (ou d'achat). Ils sont non scientifiques et indisciplinés. En savoir plus gtgt Le principe fondamental derrière ExitPoint est de fournir aux investisseurs les moyens de calculer facilement les stratégies de sortie appropriées pour chaque position qu'ils détiennent sur la base de leur tolérance personnelle pour le risque et de les alerter lorsque ces stratégies de sortie déclenchent une alerte Sell for one or Plus de leurs positions d'investissement. Ceci est facilement accompli en utilisant des arrêts à la traîne (parfois combinés avec des arrêts fixes) qui réagissent à une appréciation des investissements, resserrant généralement comme un stock ou d'autres investissements augmente de prix. Quels sont les avantages d'utiliser les arrêts à la traîne en fonction d'une moyenne mobile Les avantages de l'utilisation d'arrêts à la traîne, comme le témoignent de nombreux experts, sont indéniables dans la limitation des pertes et la protection des gains. Pour certains investisseurs, cependant, des fluctuations soudaines du cours des actions, peut-être en raison d'une réaction à court terme (temporaire) du marché aux nouvelles ou à d'autres facteurs du marché, peuvent déclencher une alerte de vente indésirable lorsqu'on utilise un arrêt de fuite basé sur un pourcentage inférieur à un stock Cours actuel. Dans d'autres cas, lorsqu'il y a un écart important entre la fermeture du marché un jour et l'ouverture de la prochaine - typiquement des nouvelles négatives sur une entreprise rendue publique seulement après les heures de marché - il ya peu un arrêt de fuite peut faire pour passer La baisse des prix immédiats parce que l'arrêt va probablement tomber quelque part entre le prix de clôture et le prix d'ouverture jours suivants. La solution pour les investisseurs préoccupés par les arrêts à la baisse sur la base de la volatilité des cours des actions indésirables est de lisser la volatilité à court terme par En substituant une moyenne mobile des stocks pour son prix actuel et en appliquant l'arrêt de fuite contre ce nombre à la place. Une moyenne mobile est simplement la valeur moyenne d'un prix de titres sur une période de temps spécifique. Par exemple, une moyenne mobile simple de 10 jours est calculée en ajoutant le cours de clôture d'un titre au cours des dix derniers jours, puis en divisant la somme par 10. Chaque jour, le prix le plus ancien (c'est-à-dire 10 jours) Remplacé par le prix le plus récent. L'effet de cela est qu'une moyenne mobile suivra la direction générale d'un stock, mais plus progressivement que le mouvement quotidien réel des cours des actions. Plus la période mesurée est longue, plus les changements graduels dans la direction de la moyenne mobile seront. Les moyennes mobiles les plus courantes sont les moyennes mobiles simples (SMA), qui sont expliquées ci-dessus, ou les moyennes mobiles exponentielles (EMA), qui s'appliquent davantage aux données de prix récentes qu'à celles plus anciennes. Le gestionnaire de portefeuille innovateur ExitPoints offre déjà des vues de portefeuille pour les SMA et les EMA sur une variété de périodes. Par exemple, l'image ci-dessous montre la moyenne mobile simple pour chaque position dans un portefeuille sur 10, 15, 20, 50, 125 et 250 jours. Des données similaires peuvent être affichées pour les moyennes mobiles exponentielles en sélectionnant cette vue de portefeuille particulière. Y at-il des moyens on peut vraiment battre le marché n'est pas l'objectif, après tout. En fait, les moyens de subsistance des conseillers en placement les plus réussis en dépendent. Certes, il est assez facile d'imiter la performance de l'ensemble du marché en investissant dans un certain nombre de fonds indiciels ou de FNB et, pour certains, c'est une stratégie d'investissement parfaitement raisonnable sur le long terme. Toutefois, pour mieux faire en investissant dans des actions individuelles, des FNB ou des fonds communs de placement qui ont une portée plus étroite, vous devez prêter attention à la performance comparative de son portefeuille de placement personnel contre le marché plus large. Pas aussi facile que cela semble - à moins que les métriques de mesure soient rendues facilement disponibles. Maintenant, ils sont avec ExitPoints nouveau Beat the Market stratégie. Bien sûr, aucune stratégie d'investissement ne garantira le succès. Par exemple, battre le marché de plus de quelques points de pourcentage en 2008, alors que le SampP 500 était en baisse de 37, n'aurait guère été cause de jubilation. Le fait est que, en établissant vos exigences de performance d'investissement, puis en restant au-dessus de si ces exigences sont remplies, vous êtes beaucoup mieux positionné pour prendre des décisions intelligentes sur où placer votre capital d'investissement afin qu'il puisse vous faire le plus de bon . Avec ces explications comme arrière-plan, heres plus sur ExitPoints deux nouvelles stratégies d'alerte de vente. ExitPoints New Moving Average Trailing Stop Stratégie Pour sélectionner la nouvelle Stratégie de fin de traînée moyenne mobile, choisissez-la dans le menu déroulant Stratégie ExitPoint, puis remplissez le pourcentage d'arrondi et la durée moyenne mobile simple ou exponentielle des choix fournis dans Le menu déroulant suivant. Cliquez ensuite sur le bouton rouge Save and Return. Sur la vue ExitPoints, vous verrez la nouvelle stratégie affichée comme sélectionnée. La colonne de paramétrage de la stratégie à droite vous rappelle les paramètres de votre arrêt de fin de course moyen sélectionné. Par exemple, la première position ci-dessous déclenchera une alerte de vente si le cours des actions baisse à 10 ou plus en dessous de la moyenne mobile exponentielle de 10 jours. La seconde déclenchera une alerte à 8 ou plus au-dessous de la moyenne mobile simple de 20 jours, et ainsi de suite. Comme toujours avec la transparence ExitPoints, vous pouvez confirmer le calcul de la perte d'arrêt en cliquant sur l'icône de l'horloge à droite du prix ExitPoint. Dans l'exemple ci-dessous, le prix ExitPoint de 38,97 pour Aflac, Inc. (AFL) est 10 en dessous de la moyenne mobile de 10 jours de 43,30. Pour confirmer l'exactitude du prix moyen mobile, il suffit de le vérifier en regard de l'EMA de 10 jours qui se trouve sur la vue du portefeuille de la moyenne mobile (exponentielle). ExitPoints New Beat Stratégie de marché Cette nouvelle stratégie vous permet de définir une alerte de vente en comparant la performance d'un titre à l'un des principaux indices boursiers et en désignant le pourcentage par lequel il doit surperformer cet indice sur une période de temps que vous sélectionnez. Par exemple, en utilisant la Stratégie Beat the Market, vous définissez une alerte de vente pour déclencher si votre stock n'a pas surpassé la moyenne industrielle Dow Jones d'au moins 5 depuis le début de l'année. Si le Dow Jones a augmenté de 5 pendant ce temps, votre stock doit avoir augmenté d'au moins un autre 5, ou 10 dans l'ensemble, pour éviter de déclencher une alerte de vente. Les utilisateurs peuvent personnaliser cette stratégie en choisissant parmi une variété d'indices comparatifs (le Dow Jones Industrial Average, le Nasdaq 100, le SampP 500 ou le Wilshire 5000) et des périodes de temps (1, 4, 13, 26 et 52 semaines ou année). - date), et en choisissant le pourcentage par lequel ils s'attendent à ce que la sécurité surperforme cet indice sur la période spécifiée. Sur la vue ExitPoints, vous verrez la nouvelle stratégie BTM affichée comme sélectionnée. Comme avec la nouvelle stratégie MAT, la colonne de définition de stratégie à droite vous rappelle les paramètres de vos conditions Beat the Market sélectionnées. Par exemple, la première position ci-dessous déclenchera une alerte de vente si le cours de l'action n'a pas surperformé le Dow d'au moins 10 ou au cours des 26 dernières semaines. Le second déclenchera une alerte si ce stock n'a pas surpassé le Wilshire 5000 depuis le début de l'année. (Notez que l'attribution d'un pourcentage de zéro signifie simplement que vous devez égaler la performance de l'indice de marché comparatif.) Parce que la validation de cet algorithme sophistiqué est assez complexe, bien sauver notre explication pour un futur affichage. Enfin, votre Tableau de bord ExitPoint affiché dans la zone Résumé du portefeuille dans le coin supérieur droit de la page Portefeuille a été mis à jour pour refléter l'ajout de ces deux nouvelles stratégies. Nous espérons que vous apprécierez et bénéficierez de travailler avec ces nouvelles stratégies d'investissement passionnantes. Dites-nous ce que vous en pensez.
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